Skip to content
BranchesTags

Repository files navigation

QuantConnect.Brokerages.Finam

LEAN brokerage-plugin for the Finam Trade API. Дает возможность торговать на Московской и СПб биржах (а также на американских рынках, к которым у Finam есть доступ) из алгоритмов QuantConnect LEAN.

Status: revision 0. Покрывает базовый набор: размещение/отмена ордеров, получение позиций и баланса, исторические свечи, простую подписку на котировки. Стриминг через gRPC, опции, и SL/TP пока не реализованы.

Из чего состоит репозиторий

Папка Назначение
QuantConnect.FinamBrokerage/ Главный плагин — реализация IBrokerage, IDataQueueHandler, фабрика, маппинги.
QuantConnect.FinamBrokerage.Tests/ Unit-тесты на NUnit.
QuantConnect.FinamBrokerage.ToolBox/ CLI-утилита FinamDataDownloader для выгрузки исторических данных.
config-finam-example.json Пример секции конфигурации, которую нужно добавить в Lean/Launcher/config.json.
Lean.Brokerages.Finam.sln Solution для сборки всех трёх проектов.

Архитектура

LEAN engine
   │
   │  IBrokerage / IDataQueueHandler   (orders, account, ticks/bars)
   │
   ▼
FinamBrokerage
   │
   ├── FinamApiClient ──────► HTTPS/JSON ──► api.finam.ru        (orders, account, history, fallback-quotes)
   │        └─► JWT lifecycle (auth + auto-refresh)
   │
   ├── FinamWebSocketClient ► wss://api.finam.ru/ws             (live QUOTES / INSTRUMENT_TRADES ticks; ORDERS / TRADES)
   │        └─► Authorization: <jwt> header + auto-reconnect/replay
   │
   ├── FinamSymbolMapper          (LEAN Symbol <-> "TICKER@MIC")
   ├── FinamOrderMapping          (LEAN Order  <-> Finam Order)
   ├── FinamBrokerageModel        (capabilities, supported order types)
   └── FinamFeeModel              (комиссии MOEX / FORTS / US)
  • Управление заявками / счёт / история идут через gRPC-Gateway REST Finam (поверх HttpClient, без Grpc.Net.Client; контракт совпадает с gRPC по полям).
  • Live-данные — стандартный путь LEAN через LevelOneServiceManager (как в брокерах Coinbase / Tastytrade / ThetaData): из WebSocket приходят тики — QUOTES → HandleQuote, INSTRUMENT_TRADES → HandleLastTrade — а движок (IDataAggregator) сам консолидирует их в бары нужной резолюции. WS-BARS для live не используется; история — отдельно, REST в GetHistory.
  • Дедуп ленты: на (пере)подписку Finam досылает снапшот недавних сделок, поэтому INSTRUMENT_TRADES фильтруется по 5-мин фронтиру + последнему trade_id на символ. Account-fills (TRADES) дедупятся по trade_id, чтобы reconnect не задвоил исполнение.
  • Авторизация WS — JWT в заголовке Authorization при коннекте; тот же токен дублируется в обязательном поле token каждого сообщения-подписки.
  • Авторизация WS — JWT в заголовке Authorization при коннекте; тот же токен дублируется в обязательном поле token каждого сообщения-подписки.

Сборка

cd Lean.Brokerages.Finam
dotnet restore
dotnet build -c Release
dotnet test

Требуется .NET 10 SDK (dotnet-sdk-10.0, как и сам LEAN). Сборка идёт против локального исходника LEAN через ProjectReference, а не NuGet — проекты ссылаются на ../../trading-reference-applications/Lean/{Common,Brokerages}/*.csproj. Если ваш чекаут LEAN лежит в другом месте — поправьте относительные пути в трёх *.csproj.

DLL после сборки лежит в QuantConnect.FinamBrokerage/bin/Release/net10.0/QuantConnect.Brokerages.Finam.dll. Скопируйте её в Lean/Launcher/bin/Release/ рядом с остальными QuantConnect.Brokerages.*.dll.

Конфигурация (Lean/Launcher/config.json)

{
  "environment": "live-finam",

  "finam-secret-token": "<API SECRET от https://tradeapi.finam.ru>",
  "finam-account-id":   "A12345",
  "finam-api-url":      "https://api.finam.ru",
  "finam-account-type": "margin",            // или "cash"

  "live-finam": {
    "live-mode": true,
    "live-mode-brokerage": "FinamBrokerage",

    "setup-handler":       "QuantConnect.Lean.Engine.Setup.BrokerageSetupHandler",
    "result-handler":      "QuantConnect.Lean.Engine.Results.LiveTradingResultHandler",
    "data-feed-handler":   "QuantConnect.Lean.Engine.DataFeeds.LiveTradingDataFeed",
    "data-queue-handler":  [ "QuantConnect.Brokerages.Finam.FinamBrokerage" ],
    "real-time-handler":   "QuantConnect.Lean.Engine.RealTime.LiveTradingRealTimeHandler",
    "transaction-handler": "QuantConnect.Lean.Engine.TransactionHandlers.BrokerageTransactionHandler",
    "history-provider":    "BrokerageHistoryProvider"
  }
}

Что поддерживается

Возможность Статус Пояснение
Авторизация (JWT) ✅ Auto-refresh через /v1/sessions
PlaceOrder (Market / Limit / Stop / StopLimit) ✅ REST POST /v1/accounts/{id}/orders
CancelOrder ✅ REST DELETE /v1/accounts/{id}/orders/{oid}
UpdateOrder ❌ Finam Trade API не имеет RPC ModifyOrder — алгоритм должен cancel+replace
GetOpenOrders ✅ REST GET /v1/accounts/{id}/orders
GetAccountHoldings ✅ REST GET /v1/accounts/{id}
GetCashBalance ✅ Из cash в ответе GetAccount
GetHistory (Minute/Hour/Daily) ✅ REST GET /v1/instruments/{symbol}/bars
IDataQueueHandler — live тики ✅ LevelOneServiceManager: WS QUOTES → HandleQuote, INSTRUMENT_TRADES → HandleLastTrade; дедуп ленты (5-мин фронтир + trade_id)
Live-бары (Minute/Hour/Daily/…) ✅ Строит движок из тиков (IDataAggregator); WS-BARS для live не нужен
WS auto-reconnect + replay подписок ✅ Экспоненциальный backoff, повторная авторизация свежим JWT
Push fills с реальной ценой (WS TRADES по счёту) ✅ OrderEvent.FillPrice/FillQuantity из AccountTrade (order_id+price), дедуп по trade_id; PlaceOrder не шлёт «оптимистичный» Filled
Push статусов заявок (WS ORDERS по счёту) ✅ Submitted/Canceled/Rejected push'ем; дедуп по (order, status)
Комиссия в fill-событии ⚠️ AccountTrade не несёт комиссию (Finam шлёт её отдельной COMMISSION-транзакцией) — fill идёт с OrderFee.Zero, реальные сборы сверяются через cash sync
SL/TP-заявки ⚠️ DTO готов, но PlaceSLTPOrder пока не вызывается из LEAN Order.
Опционы / Фьючерсы ⚠️ Базово работают через FinamSymbolMapper, но без OptionChain provider'а.

Маппинг символов

Finam использует формат TICKER@MIC:

LEAN Finam
Symbol.Create("SBER", Equity, "finam") SBER@MISX
Symbol.Create("AAPL", Equity, "USA") AAPL@XNAS
Symbol.Create("Si-3.26", Future, "finam") Si-3.26@RTSX

Если вы пишете уже квалифицированный тикер "GAZP@MISX" напрямую — FinamSymbolMapper сохранит его без изменений.

Пример алгоритма

public class FinamDemo : QCAlgorithm
{
    public override void Initialize()
    {
        SetTimeZone(TimeZones.Moscow);
        SetStartDate(2025, 1, 1);
        SetBrokerageModel(new FinamBrokerageModel());

        AddEquity("SBER", Resolution.Minute, market: "finam");
        AddEquity("GAZP", Resolution.Minute, market: "finam");
    }

    public override void OnData(Slice data)
    {
        if (!Portfolio.Invested && data.ContainsKey("SBER"))
        {
            SetHoldings("SBER", 0.5);
        }
    }
}

Скачивание исторических данных

dotnet run --project QuantConnect.FinamBrokerage.ToolBox -- \
  --tickers=SBER,GAZP,LKOH \
  --resolution=minute \
  --from=2025-01-01 \
  --to=2025-02-01

Утилита печатает CSV time,symbol,price в stdout — перенаправьте в файл или адаптируйте на запись в каталог Data/.

Дорожная карта

  1. Стрим рыночных данных. ✅ Live-тики через WS QUOTES/INSTRUMENT_TRADES → LevelOneServiceManager, движок консолидирует в бары (идиом Coinbase/Tastytrade/ThetaData).
  2. WS ORDERS/TRADES для push статуса заявок и исполнений. ✅ fills с реальной ценой из AccountTrade, статусы из ORDERS. Остался WS ACCOUNT (push портфеля), проброс комиссии из COMMISSION-транзакций, и REST-ресинк заявок/fills при долгом разрыве WS.
  3. Поддержать PlaceSLTPOrder через BracketOrder или кастомное расширение.
  4. Подключить OptionChainProvider через /v1/assets/{underlying}/options.
  5. Реализовать FinamSymbolMapperFile с офлайн-снимком universe инструментов.
  6. Адаптировать LEAN Market enum: добавить Market.Finam в Lean common после мерджа upstream.

Ссылки

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Readme
Apache-2.0 license
Activity
Custom properties

Stars

0 stars

Watchers

0 watching

Forks

1 fork
Report repository

Releases

Packages

Contributors

Languages