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fix: 자기검토 2라운드 — 평가 자본 정합(HIGH)·백업 스킵 가시화·min_trade 침묵 슬롯

Author: easygap

core/basket_evaluation.py

@@ -182,8 +182,8 @@ def collect_basket_paper_evaluation(
         basket_name = enabled[0]
     basket_key = rebalance_live_strategy_id(basket_name)
 
+    basket_cfg = BasketRebalancer._load_baskets_config().get(basket_name) or {}
     if min_days is None:
-        basket_cfg = BasketRebalancer._load_baskets_config().get(basket_name) or {}
         min_days = int((basket_cfg.get("promotion") or {}).get("min_trading_days", 60))
 
     session = get_session()
@@ -230,10 +230,19 @@ def _d(v):
     total_costs = sum(
         float(t.commission or 0) + float(t.tax or 0) + float(t.slippage or 0) for t in trades
     )
+    # 자본 해석은 운영(BasketRebalancer→PortfolioManager)과 동일해야 한다 — 바스켓별
+    # initial_capital(레버)이 설정됐는데 평가가 전역 자본으로 나누면 비용 드래그가
+    # 수 배 과대(예: 30M 매입 비용 / 10M)되어 거짓 FAIL_REVIEW, NAV 수익률도 왜곡된다.
+    # (자기검토 2라운드 HIGH — 레버와 같은 날 정합 수정)
+    basket_capital = basket_cfg.get("initial_capital")
     initial_capital = float(
-        (config.risk_params.get("position_sizing") or {}).get("initial_capital")
-        or config.trading.get("initial_capital")
-        or 10_000_000
+        basket_capital
+        if basket_capital is not None
+        else (
+            (config.risk_params.get("position_sizing") or {}).get("initial_capital")
+            or config.trading.get("initial_capital")
+            or 10_000_000
+        )
     )
 
     nav_return_pct = None

core/basket_rebalancer.py

@@ -384,6 +384,15 @@ def plan_rebalance(self, prices: dict[str, float] = None) -> list[RebalanceOrder
             drift = target_w - actual_w
             trade_value = abs(investable * target_w - investable * actual_w)
             if trade_value < min_trade:
+                if drift > 0 and actual_w <= 0:
+                    # 미보유 슬롯의 목표 금액이 min_trade_amount보다 작으면 이 분기에서
+                    # 영원히 침묵 스킵된다 — 채움 불가(아래 quantity<=0)와 같은 부류의
+                    # 구조 문제이므로 동일하게 드러낸다(작은 비중·낮은 자본 조합에서 발생).
+                    logger.warning(
+                        "종목 {} 채움 불가: 목표 거래금액 {:,.0f}원 < 최소 거래금액 {:,.0f}원 "
+                        "— 비중/자본/min_trade_amount 조정 필요 (현재 미보유 비중 {:.1%})",
+                        symbol, trade_value, min_trade, drift,
+                    )
                 continue
             price = prices.get(symbol, 0)
             if price <= 0:

database/backup.py

@@ -60,8 +60,12 @@ def run_daily_backup(config=None) -> bool:
     import os
     db_path_override = os.environ.get("QUANT_DB_PATH")
     if db_path_override and not os.environ.get("QUANT_BACKUP_PATH"):
-        logger.debug(
-            "DB 백업 스킵: QUANT_DB_PATH(격리 DB) 환경 — 운영 backup_path 오염 방지"
+        # warning 레벨 — QUANT_DB_PATH는 '배포 환경별 DB 분리'라는 정당한 운영 용도도
+        # 있어(config_loader 주석), 그 배포에서 백업이 조용히 꺼지면 운영자가 주간
+        # 복원 리허설 전까지 모른다. 운영 배포라면 QUANT_BACKUP_PATH도 함께 설정할 것.
+        logger.warning(
+            "DB 백업 스킵: QUANT_DB_PATH 설정 환경 — 운영 backup_path 오염 방지. "
+            "운영 배포라면 QUANT_BACKUP_PATH도 함께 설정하세요."
         )
         return False
     if os.environ.get("QUANT_BACKUP_PATH"):

tests/test_basket_evaluation.py

@@ -173,3 +173,47 @@ def test_snapshot_date_override_and_upsert(self):
         assert len(rows) == 1
         assert rows[0].date == datetime(2026, 6, 5)
         assert float(rows[0].total_value) == 2_000.0
+
+
+class TestEvaluatorPerBasketCapital:
+    """평가 수집기의 자본 해석이 운영(바스켓별 initial_capital 레버)과 일치하는지.
+
+    자기검토 2라운드 HIGH: 레버 설정 시 평가가 전역 자본으로 나누면 비용 드래그가
+    수 배 과대 → 거짓 FAIL_REVIEW, NAV 수익률 왜곡 — 게이트 verdict 자체가 틀어진다.
+    """
+
+    def test_collector_uses_basket_initial_capital(self):
+        from unittest.mock import patch
+        from core.basket_rebalancer import BasketRebalancer
+        from core.basket_evaluation import collect_basket_paper_evaluation
+
+        baskets = {
+            "cap_t": {
+                "enabled": True,
+                "holdings": {"005930": 1.0},
+                "initial_capital": 30_000_000,
+            },
+        }
+        with patch.object(BasketRebalancer, "_load_baskets_config",
+                          return_value=baskets):
+            result, _ = collect_basket_paper_evaluation(
+                basket_name="cap_t", include_benchmark=False,
+            )
+        assert result["metrics"]["initial_capital"] == 30_000_000
+
+    def test_collector_falls_back_to_global_capital(self):
+        from unittest.mock import patch
+        from core.basket_rebalancer import BasketRebalancer
+        from core.basket_evaluation import collect_basket_paper_evaluation
+        from config.config_loader import Config
+
+        baskets = {"cap_g": {"enabled": True, "holdings": {"005930": 1.0}}}
+        global_cap = float(
+            Config.get().risk_params.get("position_sizing", {}).get("initial_capital", 10_000_000)
+        )
+        with patch.object(BasketRebalancer, "_load_baskets_config",
+                          return_value=baskets):
+            result, _ = collect_basket_paper_evaluation(
+                basket_name="cap_g", include_benchmark=False,
+            )
+        assert result["metrics"]["initial_capital"] == global_cap